Level 3 fixed income key rate duration 질문입니다. – 이패스코리아

안녕하세요. 홍지웅 강사님 강의는 잘 듣고 있습니다. 책 81 페이지에는 Key rate Duration에 대해 아래와 같이 예제가 나와 있습니다. 위의 예에서 2년 key rate duration 구할 때 비중은 (250/300)으로...

채권 듀레이션 공부하기 중급편 - 채권 투자자를 위한 심화 개념

Key Rate Duration, Portfolio Duration, Convexity, Money Duration, PVBP 실제로 투자 관련 자격증을 공부하면서 접하게 되는 내용들입니다. 대학교 재무 교과서에 나오는 수준인데요, 일부는 대학원생 정도의 내용도...

Key Rate Duration: Definition, What It Calculates, and Formula

Key rate duration is a measure of the sensitivity of a security or the value of a portfolio to a 1% change in yield for a given maturity.

CFA LV2 fixed income key rate duration 질문(김종곤 강사님) – 이패스코리아

CFA LV2 fixed income key rate duration 관련하여 김종곤 강사님께 질문있습니다. 질문은 2가지입니다. 1. 강사님이 강의하신 내용중에 Key rate duration은 다른 만기는 고정하고 특정만기의 yield가 변할...

[채권] Key rate duration, Partial duration

이를 보정하기 위해서 나온 개념이 Key rate Duration이다. Key rate Duration은 Maturity별 yield의 변화에 대한 채권가격의 민감도를 하나하나 따로 분리해놓은 개념으로, 주로 채권 포트폴리오에...

Key Rate Duration using R code

This post explains how to calculate the key rate durations (KRD). Ho (1992) introduces KRD to measure non-parallel movements of the yield curve that the existing duration measures can not describe...

CFA Level 3 Fixed Income 질문입니다. – 이패스코리아

과정명: Fixed Income 강사명: 홍지웅 강사님 Fixed Income 슈웨져 p 46 에 key rate duration 설명 도표에 관련된 질문입니다. 각 시간에 Duration contribution이 곧 key rate...

홍지웅 강사님 Level 3 Fixed Income 질문 드립니다. – 이패스코리아

과정명: Level 3 Fixed Income 강사명: 홍지웅 강사님 안녕하세요. Level 3 Fixed Income 강의를 듣던 중 궁금한 점이 생겨서 질문 남깁니다. p46에서 Key Rate Duration을...

Key Rate Duration - AnalystPrep | CFA® Exam Study Notes

Key rate duration helps identify shaping risk — a bond's reaction to changes in the shape of the yield curve.

Key Rate Duration | HighRadius™ | Autonomous Finance | A/R Management Software

Key Rate Duration is a measure of a bond's sensitivity to changes in interest rates at specific points along the yield curve...Click here!